In der Theorie klingt die Wheel-Strategie simpel: Verkaufe Puts auf Qualitätsaktien und kassiere die Prämie. Doch die wahre Herausforderung liegt im Timing und der Strike-Wahl. Heute gebe ich euch einen ersten Einblick, wie mein neues Script „Wheel Strategy“ diesen Prozess objektiviert und wie ich es bei meinem aktuellen Trade in Sleep Number (SNBR) angewendet habe.
Das Setup: Wenn der Algorithmus „Dip“ schreit
Mein Skript scannt den Markt nach einer ganz bestimmten Kombination: Ein stabiler Aufwärtstrend (SMA 50), der eine gesunde Korrektur erfährt.
- Das Signal: Bei SNBR wurde das Signal P31 ausgelöst. Der RSI hat die 45er Marke nach unten durchstoßen – in einem Bullenmarkt oft der „Sweet Spot“ für einen Rebound.
- Der Strike-Vorschlag: Basierend auf einer Standardabweichung berechnete das Skript einen Sicherheits-Strike von $8,68.
Die manuelle Verfeinerung: Fibo trifft Marktlimit
Ein guter Algorithmus ist die Basis, aber der Trader trifft die Entscheidung. Ich habe das Signal gegen mein manuelles Fibonacci-Retracement geprüft (gezogen vom großen Trendtief im November bis zum aktuellen Hoch).
- Der Goldene Schnitt: Das wichtige 0,618er Fibonacci-Level liegt bei ca. $7,47.
- Marktrealität: Da Optionen meist in festen Schritten gehandelt werden, habe ich mich für den $7,50er Strike (Laufzeit 20. März) entschieden.
- Die Logik: Mein Strike liegt damit fast punktgenau auf der stärksten statistischen Unterstützung. Selbst wenn die Aktie den SMA 50 kurzzeitig testet („angelaufen“), bietet das 0,618er Level ein massives Auffangnetz.
Warum dieser Trade?
Mit einer Prämien-Rendite von ca. 8% bietet dieser Trade ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Durch das Verlängern der Fibonacci-Level nach rechts im Chart sehe ich jederzeit, wie viel „Luft“ mein Strike zum aktuellen Kurs hat.
Fazit: Das Skript liefert die mathematische Vorarbeit und filtert das Rauschen aus dem Markt. Die finale Strike-Wahl am 0,618er Fibo-Level ist dann das „Sahnehäubchen“ für die Sicherheit.
Du willst mehr über das Skript erfahren?
Ich teste die Wheel Strategy V19.5 aktuell intensiv. In den kommenden Wochen werde ich hier alle Trades und die Performance-Statistiken (Win-Rate, Drawdowns) transparent dokumentieren. Bleib dran!
